Situado en el barrio de la Alameda de Osuna (Paseo de Alameda de Osuna, 25), en el distrito de Barajas, el Parque El Capricho, que cuenta con una extensión de 14 hectáreas es el único jardín del romanticismo que se conserva en Madrid. Muestras de ello son el laberinto de arbustos, los edificios, como el palacete, la pequeña ermita, o el hermoso salón de baile, además de los riachuelos que lo recorren y estanques, donde se pueden encontrar cisnes y patos.

Fue encargado construir por la Duquesa de Osuna, entre 1787 y 1839, para usarlo como lugar de recreo. Perteneciente en la actualidad al ayuntamiento de Madrid, su edificio principal se haya en fase de rehabilitación y está previsto que se reabra como museo en 2021.

Se le atribuyen referencias inglesas, francesas e italianas, algo que se deja notar en los tres tipos de jardines pertenecientes a cada uno de estos estilos.

Desde el año 2005 se vienen celebrando en la temporada primavera-verano-otoño, los fines de semana, conciertos, teatro, danza... en lo que se llama las «Tardes de Capricho». Igualmente, desde 2016 se puede visitar el búnker de la Posición Jaca, nombre en clave del Cuartel General del Ejército Republicano del Centro.2​

El parque está repleto de rincones en los que merece la pena perderse. Adéntrate en el Jardín y déjate seducir por cada edificio o monumento que encuentres en tu camino. Primero la Plaza de Recibimiento, donde los duques daban la bienvenida a sus invitados, a continuación el parterre de los Duelistas y  la Plaza de los Emperadores, enmarcada a ambos lados por estatuas de emperadores romanos y filósofos.

Si sigues te toparás con el famoso Laberinto, que durante los años 40 quedó destruido por un avión que realizó un aterrizaje forzoso; y al final aparece el Palacio de los Duques de Osuna, donde en la Guerra Civil se instauró el ejército republicano. Da fe de ellos el  Bunker que está pegado al Palacio y que podéis visitar si pedís cita previamente. 

El camino que sale del palacio lleva hasta el Templete de Baco, Dios del Vino, un espacio rodeado por columnas jónicas que compone uno de los rincones más románticos del parque.